誤差修正模型的意義（誤差修正模型）

關(guān)于誤差修正模型的意義，誤差修正模型這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、建立誤差修正模型，首先對(duì)變量進(jìn)行協(xié)整分析，以發(fā)現(xiàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，即長(zhǎng)期均衡關(guān)系，并以這種關(guān)系構(gòu)成誤差修正項(xiàng)。

2、 然后建立短期模型，將誤差修正項(xiàng)看作一個(gè)解釋變量，連同其它反映短期波動(dòng)的解釋變量一起，建立短期模型，即誤差修正模型。

3、對(duì)于非穩(wěn)定時(shí)間序列，可通過(guò)差分的方法將其化為穩(wěn)定序列，然后才可建立經(jīng)典的回歸分析模型。

4、如：建立人均消費(fèi)水平（Y）與人均可支配收入（X）之間的回歸模型：Yt = α0 + α1Xt + μt如果Y與X具有共同的向上或向下的變化趨勢(shì),進(jìn)行差分，X,Y成為平穩(wěn)序列，建立差分回歸模型得：ΔYt = α1ΔXt + vt式中，vt = μt ? μt ? 1然而，這種做法會(huì)引起兩個(gè)問(wèn)題： (1)如果X與Y間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系 Yt = α0 + α1Xt + μt 且誤差項(xiàng)μt不存在序列相關(guān)，則差分式 ΔYt = α1ΔXt + vt 中的vt是一個(gè)一階移動(dòng)平均時(shí)間序列，因而是序列相關(guān)的。

5、擴(kuò)展資料：誤差修正模型創(chuàng)建模型方法（1）Engle-Granger兩步法由協(xié)整與誤差修正模型的的關(guān)系，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法：第一步，進(jìn)行協(xié)整回歸（OLS法），檢驗(yàn)變量間的協(xié)整關(guān)系，估計(jì)協(xié)整向量（長(zhǎng)期均衡關(guān)系參數(shù)）；第二步，若協(xié)整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項(xiàng)加入到誤差修正模型中，并用OLS法估計(jì)相應(yīng)參數(shù)。

6、需要注意的是：在進(jìn)行變量間的協(xié)整檢驗(yàn)時(shí)，如有必要可在協(xié)整回歸式中加入趨勢(shì)項(xiàng)，這時(shí)，對(duì)殘差項(xiàng)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)就無(wú)須再設(shè)趨勢(shì)項(xiàng)。

7、 另外，第二步中變量差分滯后項(xiàng)的多少，可以殘差項(xiàng)序列是否存在自相關(guān)性來(lái)判斷，如果存在自相關(guān)，則應(yīng)加入變量差分的滯后項(xiàng)。

8、（2）直接估計(jì)法也可以采用打開(kāi)誤差修整模型中非均衡誤差項(xiàng)括號(hào)的方法直接用OLS法估計(jì)模型。

9、 但仍需事先對(duì)變量間的協(xié)整關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。

10、如對(duì)雙變量誤差修正模型可打開(kāi)非均衡誤差項(xiàng)的括號(hào)直接估計(jì)下式：這時(shí)短期彈性與長(zhǎng)期彈性可一并獲得。

11、 需注意的是，用不同方法建立的誤差修正模型結(jié)果也往往不一樣。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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