導讀 關于狀態(tài)空間模型的建立，狀態(tài)空間模型這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、為了避免
關于狀態(tài)空間模型的建立，狀態(tài)空間模型這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、為了避免由于狀態(tài)空間模型的不可控制性而導致的錯誤的分解形式，當對一個單整時間序列建立狀態(tài)空間分解模型并進行預測，應按下面的步驟執(zhí)行：(1)?對相關的時間序列進行季節(jié)調整，并將季節(jié)要素序列外推；(2)?對季節(jié)調整后的時間序列進行單位根檢驗，確定單整階數(shù)，然后在ARIMA過程中選擇最接近的模型；(3)?求出ARIMA模型的系數(shù)；(4)?用ARIMA模型的系數(shù)準確表示正規(guī)狀態(tài)空間模型，檢驗狀態(tài)空間模型的可控制性；(5)?利用Kalman濾波公式估計狀態(tài)向量，并對時間序列進行預測。
2、(6)?把外推的季節(jié)要素與相應的預測值合并，就得到經濟時間序列的預測結果。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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